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要彻底删除小米手机的短信，可以采取以下步骤。
1、进入短信应用：打开小米手机上的短信应用。
2、选择短信：长按想要删除的短信，会弹出全选或其他的选项。
3、删除短信：点击删除或垃圾桶图标，然后确认删除。
4、彻底删除：为了确保短信彻底删除，可以前往手机设置中的储存与缓存选项，清除短信应用的数据和缓存，这样，已经删除的短信将从手机中完全移除。
5、注意事项：
* 在删除前请确保没有重要的短信需要保留。
* 某些情况下，已删除的短信可能仍会存在于手机的回收站或垃圾箱中，需要再次确认并彻底清除。
* 如果手机中有重要的短信或其他数据，建议在删除之前进行备份，以防误删造成的数据丢失。
6、使用云服务：如果开启了小米的云服务和短信同步功能，即使删除了手机上的短信，云端的短信可能仍然存在，为了彻底删除，还需要登录小米云服务网站，删除对应的短信备份。
在删除任何数据之前，都要确保了解操作的后果并谨慎操作，以防误删重要数据，如有需要，可寻求专业技术人员的帮助。